Geld Management Techniken Forex Fabrik

Forex Geldverwaltung. Handelssicheres Gebäude stabile Gewinne Geldmanagement ist ein Weg Forex Trader kontrollieren ihren Geldfluss: buchstäblich IN oder OUT von eigenen Taschen. Ja, seine einfach die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Verwaltung der eigenen Forex-Konto. Forex Broker wird selten lehren, Händler gute Geld-Management-Fähigkeiten, obwohl fast alle Broker bieten eine Art von Bildung, daher ist es wichtig, auch auf eigene Faust zu lernen. Es gibt mehrere Regeln des guten Geldmanagements: 1. Risiko nur einen kleinen Prozentsatz eines Gesamtkontos Warum ist es so wichtig Der Grundgedanke des gesamten Handelsprozesses ist, zu überleben Überleben ist die erste Aufgabe, nach der das Geld kommt. Man muss klar verstehen, dass gute Händler vor allem geschickte Überlebende sind. Diejenigen, die auch tiefe Taschen haben, können zusätzlich größere Verluste erleiden und unter ungünstigen Bedingungen weiter handeln, weil sie finanziell in der Lage sind. Für einen gewöhnlichen Händler, die Fähigkeiten des Überlebens zu einem lebenswichtigen müssen wissen, dass die Notwendigkeit, eigene Forex Trading-Konten lebendig zu halten und in der Lage, Gewinne zu machen. Lassen Sie uns einen Blick auf das Beispiel, das einen Unterschied zwischen dem Risiko, einen kleinen Prozentsatz des Kapitals und ein größeres Risiko. Im schlimmsten Fall mit zehn verlierenden Trades in einer Reihe das Trading-Konto wird so viel leiden: Geld-Management-Strategien Ich habe Geld-Management-Strategien umfassend untersucht. Ich habe festgestellt, ihre effektivste Nutzung kommt aus einer konsistenten Strategie ergibt eine hohe Winluance-Verhältnis, das eine vorhersehbare Reihe von Gewinnen und Verluste hat. Daher könnte Geld-Management am besten mit dem Auslöser, der Sie in die Eingabe mit einem MAE und MFE-Studie, dass bestimmte Trigger gekoppelt passiert. Eintrag ist der Schlüssel. Mangel an Konsistenz ist der Feind Eine vernünftige Vorhersagbarkeit Ihres Signals, kann mit einem Martingal-Typ Geld Mangement verwendet werden. Und in einigen Systemen ein Anti-Martingal-Strategie funktioniert am besten. Ich werde diskutieren und zu demonstrieren, was ich nenne eine umgekehrte Martingalmethode zusammen mit vorhersagbaren Strings von Verlusten und gewinnt. Eines Tages, wenn ich danach fühle. Bleib dran. Savant, ich merke, dass Sie Martingal in Ihrem Cashcarry-Strategie verwenden und es funktioniert gut. Aber mit Martingal im direktionalen Handel (waren Sie machen oder verlieren Geld, wie der Markt bewegt sich in eine bestimmte Richtung) ist der schnellste Weg zu SURE RUIN. Sie müssen Anti-Martingal in diesen Fällen verwenden, gibt es keine Möglichkeit, um sie herum. Das ist nicht meine Meinung, das ist eine mathematische Tatsache, die von den besten Wissenschaftlern der Welt bewiesen wurde. Ist das Problem mit Martingal-MM-Strategien, dass Sie von der ersten String von Verlierern ausgelöscht werden. Und alle Systeme haben eine Reihe von Verlierern an einem gewissen Punkt. Die Händler erste Mission ist es, im Spiel zu bleiben, ist die sekundäre Mission, um Geld zu verdienen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten, einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Ich entwarf eine Kalkulationstabelle um diese genaue Art von System, das erlaubt, ein anderes Risiko Niveau für die Gewinne und Eigenkapital erlaubt. Ich spielte viel mit ihm und experimentierte mit einer Reihe von Szenarien. Am Ende fand ich es einfacher, nur über alle (r) Position Größe zu erhöhen, da die Gewinne bestimmte Ebenen erreicht haben und dass die Aktienkurve am leichtesten zu kontrollieren und so greifbar war. Am Ende war es eine Variation auf einem festen Verhältnis Position Dimensionierung Strategie. Genau die MM-Strategie, die Merlin beschreibt ich benutze, genommen von Van Tharps Buch. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko für die Gewinne verwendet und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Dies ist eine günstige Zeit, um dieses Thema anzupacken, weil, ob es Auswirkungen auf mein Konto oder nicht, würde ich lieber in die wissen, und Im sicher viele andere werden von Ihrer Erklärung davon profitieren. Was genau ist Asymetrical Hebelwirkung Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Was ist dynamisch zwischen Kontogröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mildern Möglicherweise mit Super Duper Minis wie bei Oanda Oder FxSol zum Beispiel bis das Konto Gerechtigkeit erreicht aus seiner Reichweite Wer ist, dass maskierte Mann Danke. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko, auf die Gewinne verwendet werden und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Lol Eines der Kalkulationstabellen hatte die Funktion, die Id deaktiviert, bevor es zu veröffentlichen, weil es außerhalb des Themas war ich Adressierung. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Nach viel Forschung, die genau, warum Id abgeschlossen war, war es einfacher, nur auf alle Risiko-Ebene anzupassen, wie das Konto erhöht. Sobald Kennzeichnung gesehen, daß das Vermischen des Risikos von Prost und ursprünglichem Eigenkapital gerade zu einem gleitenden Maßstab des Risikos war, entschied ich, daß es nicht viel ausmachte, wie du über es gehst, das du gerade ein Risikoprofil benötigst, das dein System und Marktphilosophie reflektiert. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Sie haben eine ziemlich hohe Risikobereitschaft. Entweder das oder Sie haben eine ziemlich hohe Gewinn-Verhältnis. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Mit einem Risiko-MM-System können Sie Ihr Risiko nicht in der Nähe des konstanten Risikos steuern, das Sie erreichen möchten, wenn Ihre Positionsgröße in großen Schritten springt. Stellen Sie sich vor, 100k Position Größe mit einem 25k-Konto handeln. Wenn Sie Ihr Risiko zu einem konstanten 2 Prozent definieren, können Sie 500,00 das bedeutet, einen Vertrag mit 50 Pipstopps oder zwei Verträge mit 25 Pipstopps zu handeln. Was passiert, wenn Ihre Haltestellen sollten bei 30 Pips Dann können Sie nur 1 Vertrag, was bedeutet, Risiko von 1,2 Prozent mit einem Vertrag oder 2,4 Prozent mit zwei. Mit anderen Worten, Ihr Hebel ist entweder zu klein oder zu groß in diesem Szenario, aber wenn Ihr Konto erreicht 30k können Sie 2 Verträge mit 30 Pip-Stationen und haben genau 2 Prozent riskiert. Sobald Sie von einem Vertrag auf 2 Ihre Hebelwirkung doppelte von, als Sie einen Vertrag handelten. So zwischen 25k und 30k Sie riskieren weniger als 2 Prozent. Eigentlich viel näher an 1 Prozent für einen guten Teil der Zeit. Wenn Ihre projizierte Equity-Kurve erlaubt 2 Prozent Risiko Sie dont fast so viel Geld, wenn Sie gewinnen, wie Sie sollten, weil Sie nicht 2 Prozent riskieren. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie viel weniger, indem Sie nicht viel riskieren, aber in einer positiven Erwartung System mit einer schönen Verteilung der Gewinne und Verluste werden Sie nicht Ihre Gewinne maximieren. Daher fehlt Ihnen eine symmetrische Hebelwirkung und je nachdem, wie Ihr Handwerk ausarbeiten kann Ihnen helfen oder verletzen. Meine Forschung zeigt, dass es Ihnen weh tun wird viel häufiger, dass es Ihnen helfen wird. Ive meistens gefundene Szenarien, in denen ein konstantes Risiko rentabler als schwankendes Risiko ist. Um das Problem der asymmetrischen Hebelwirkung zu lösen, benötigen Sie nur eine kleinere Positionsgröße in Bezug auf Ihre Kontogröße. Mit FOREX Handel die besten Ergebnisse Ive festgestellt, dass in der Lage, Position Größen in 1000,00 Schritten zu initiieren war am besten für Konten unter 20k. Oft sind diese bekannt als micro mini. Nach 20k oder so graduiert zu einem Mini oder 10k Inkrementen in Handelsgröße. und so weiter. Ich habe es nicht verwendet, aber FXCM hat ein Modul, das die Größenordnung von Geschäften auf einen exakten Prozentsatz erlaubt und entsprechend eine Positionsgröße zu einer exakten Dollarmenge erzeugt, die den exakten Prozentsatz reflektiert. Ich denke, es ist ein Mindestkonto Größe erforderlich. Was genau ist Asymetrical Hebel Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Wenn Ihre minimale Position Größe ist zu groß in Bezug auf Ihre Konto-Größe das gleiche wird auch auf ein größeres Konto passieren. Ein gutes Beispiel wäre, wenn SampP Verträge 15 bis 20 K Marge und es gab keine Mini-Verträge. Jemand, der diese Verträge und einen R-MM-Ansatz handelte, würde eine Menge asymmetrischer Hebelwirkung mit 500k erleben und seine Wirkung mit Konten in den niedrigen Millionen noch sehen. Welche Dynamik gibt es zwischen Kontengröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mildern? Möglicherweise mit Super Duper Minis wie mit Oanda oder FxSol zum Beispiel bis das Konto Gerechtigkeit aus seiner Reichweite erreicht